کاربرد روش های بوت استرپ در برآوردگرهای gmm و ‎gel‎ در مدل های سری زمانی

برآورد پارامترها یکی از مسائل مهم در استنباط آماری است. به طور گسترده روش گشتاورهای تعمیم یافته و روش درستنمایی تجربی تعمیم یافته در علوم اقتصادی برای برآورد پارامترهای یک مدل به کار گرفته می شوند. روش های متداول پیشنهاد شده معمولاً براساس فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات است در صورتی که در روش بوت استرپ ناپارامتری به فرض معلوم بودن توزیع مشاهدات نیازی نیست. ‎در این پایان نامه، ابتدا روش های برآوردیابی گشتاورهای تعمیم یافته و درستنمایی تجربی تعمیم یافته و سپس الگوریتم بوت استرپ نیم پارامتری برای این برآوردگرها در مدل های سری زمانی ارائه شده اند. زمانی که شرایط گشتاوری به طور پیاپی همبسته اند، استنباط پیچیده تر می شود. در این حالت روش های بوت استرپ بلوکی متعددی پیشنهاد می گردند، که از بین آن ها نسخه ناپارامتری دارای کاربرد زیادی است. همچنین تصحیح اریبی برآوردگرهای گشتاورهای تعمیم یافته و درستنمایی تجربی تعمیم یافته ارائه گردیده است. در پایان، روش های تعریف شده در این پایان نامه توسط مطالعات شبیه سازی با هم مقایسه شده اند و تحلیل دو مجموعه داده ی واقعی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.